Browsing by Author "Ediger, Volkan Ş."

Now showing 1 - 2 of 2

Citation Count: 0
China’s energy-supply security in the multi-energy transition period from fossil fuels to renewable energy
(World Scientific Publishing Co., 2020) Bowlus, John V.; Dursun, Ahmet Faruk; Ediger, Volkan Ş.
The rise of China as an economic superpower after the 2008 global financial crisis has attracted increasing worldwide attention. Securing access to ample and affordable energy supplies - energy-supply security - has underpinned its rise and will continue to contribute to its economic prosperity. This chapter examines China’s energy-security challenge with respect to its policies. The global energy system is currently undergoing a multi-energy transition away from fossil fuels: the powers will take different paths, creating competition between one another and thus between energy sources. The development of China’s energy-security policies and challenges as well as climate change, both at home and abroad, will therefore shape this competition and the global energy transition in the coming decades.
Elektrik piyasalarında risk yönetimi için fiyat tahmin modeli: Türkiye uygulaması
(Kadir Has Üniversitesi, 2013) Doğan, Abdullah; Ediger, Volkan Ş.
Elektrik üretiminde verimliliği arttırmak ve elektrik fiyatlarını düşürmek için, dünyadaki çoğu elektrik piyasasında ve çeşitli Avrupa yönergelerini takiben ülkemizde liberal elektrik piyasasına geçiş süreci başlamıştır. Elektrik tedariki hizmetinin kamu hizmeti olduğu fikri tamamen terk edilmiş; sektörün üretim, dağıtım, toptan satış ve perakende satış aşamaları rekabete açılmıştır. Hatta bu aşamalar birçok ülkede rekabete açılmakla kalmamış, elektriğin ticari bir mal gibi alınıp satıldığı organize elektrik ticaret piyasaları da oluşturulmuştur. Liberalleşmenin elektrik endüstrisinde yaygınlaşmasıyla, elektrik fiyatı elektrik pazarındaki tüm katılımcıların odak noktası haline gelmiştir. Fiyat öngörme teknikleri, elektrik piyasasındaki risklerin minimize edilmesi ve elektrik fiyatlarındaki yüksek volatilitelere karşı önlem alınması için kullanılır. Başarılı bir fiyat öngörüsüyle piyasa katılımcıları daha iyi finansal kararlara imza atabilmektedir. Bu çalışma, elektrik piyasasında risk yönetimi için orta vadeli fiyat tahmin gereksinimlerine cevap verebilecek bir model üzerinde yürütülmüştür. Fiyat tahmin modeli, Lucia ve Schwartz (2002) tarafından önerilen tek faktör modeli baz alınarak oluşturulmuştur. Tek faktör modelinde haftalık mevsimsellik temsilinde, hafta içi ve hafta sonu için ayrı katsayılar kullanılırken, bu çalışmadaki modelde haftanın her günü için farklı katsayılar kullanılmıştır. Ayrıca, tek faktör modelinden farklı olarak bu çalışmada modelin stokastik ve deterministik parametreleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. Model daha sonra, Türkiye elektrik pazarında spot piyasa işlevi gören Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) oluşan fiyatlar için test edilmiştir. Analiz sonuçları göstermiştir ki, model nicel olarak elektrik fiyatlarını tahmin etmeyi başarmaktadır. Model tüm spot elektrik piyasalarında uygulamaya elverişlidir.