2001 Sonrası Türkiye'de Bankacılık Sektörü

Abstract

Bu çalışmada öncelikli olarak 2001 krizi sonrasında ekonomi ve bankacılık sektörünün genel durumu tespit edilmeye çalışılmıştır. 2001 yılında gerçekleşen ekonomik daralma, kurlardaki hızlı iniş çıkışlar, enflasyon, işsizlik gibi gelişmelerin dalgalı kur sistemine geçilmesi, enflasyon hedeflemesinin uygulanmaya başlanması, Merkez Bankasının bağımsızlığını sağlanmasına yönelik yasanın çıkartılması ile sonuçlanmıştır. Banka sayısı, hizmet çeşitliliği ve teknolojik altyapı olarak ilerlemiş olan bankaların öz kaynak yetersizliği, iç kontrol ve risk algılama sistemlerinin zayıflığı, düşük aktif kalitesi gibi problemleri yaşanan makroekonomik istikrarsızlık ile birlikte bankacılık sektörünün ciddi bir krize sürüklenmesine sebep olmuştur. Bu yapısal sorunların giderilmesi amacıyla "Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı" başlatılmış ve sektörün sayı olarak ayıklanması ve güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bankacılık sektöründe 2000'lerin başından itibaren bugüne kadar banka sayısı, şube sayısı, istihdam, aktif büyüklüğü, kredi-mevduat oranları ve yoğunlaşma anlamında yaşanan gelişmeler sayı olarak analiz edildiğinde sektörde yoğunlaşmanın olduğu, siyasi gelişmelere paralel katılım bankacılığının hızla geliştiği, kredilerde mevduata göre hızlı bir büyüme söz konusu olduğu görülmektedir. Banka karlılıkları konusunda yerli ve yabancı literatürde yapılan çalışmalar tek ülke verileri ve çok ülke verileri olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır. Banka karlılığı üzerine yapılan çalışmalarda bağımlı değişken olarak Aktif Karlılığı (Return on Asset-ROA), Özkaynak Karlılığı (Return on Equity-ROE) kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler olarak, bankalara özel ve sektörel verilerle makroekonomik değişkenler kullanılmıştır. Çalışmanın amacı, Karlılık Analizi dahilinde örnek olarak seçilen 18 kamu, özel ve yabancı sermayeli mevduat bankasının karlılığa dayalı performansının incelenmesi ve bankaların karını etkileyen değişkenler konusunda değerlendirmesini yapmaktır. Çalışmada bankaların karlılık göstergeleri olan Aktif Karlılığı (ROA) ve Öz Kaynak Karlılığı (ROE), banka özelinde, sektör bazında ve makroekonomik değişkenlerle açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışmada seçilen 18 adet bankanın toplam, 2008 Krizi öncesi dönem ve sonrası olarak 2 grup, yoğunlaşma açısından ilk beş sırada yer alan 5 banka ve kalan 13 banka olarak 2 grup, yerli ve yabancı sermaye sahibi bankalar olarak 2 grup olarak 7 grupta ROA ve ROE değerlerinin belirlenen değişkenler ile ilişkilerine bakılmıştır. Buna ilave olarak Sıradan En Küçük Kareler Yöntemi ile belirlenmiş olan değişkenlerin toplu halde ROA ve ROE ile ilişkileri de değerlendirilmiştir. Bankaların aktif büyüklüklerinin, sermaye yeterliliğinin, yoğunlaşmanın, mevduat ve kredi hacimlerinin, net faiz gelirleri ve net faiz dışı gelirlerinin karlılığa pozitif bir etkisi olduğu görülmektedir. Mevduatların kredileri karşılayabilme durumları, takipteki krediler, enflasyon, TL / USD Döviz Kuru ise karlılığı negatif olarak etkilemektedir.

In this research before all else, it is intended to determine the economics and the general condition of the banking sector after the 2001 crisis. The economic recession, inflation, rapid up and downs in the rate of exchanges, unemployment which took place in the year of 2001 resulted in the shift to floating exchange rate system, implementation of inflation targeting. The central bank has been shown to result in the making of the law in order to ensure its independence. The number of banks, service diversity and technological infrastructure were the developed properties of the banking sector but the equity inability of banks, internal control and risk detection system weakness, low asset quality were the problems for the sector. Those problems with macroeconomic instability caused a serious crisis. In order to overcome these structural problems "Banking Sector Restructuring Program" started. The aim of this program was to reduce the number of the banks and to strengthen the sector. From the early 2000s until today, the number of banks in the banking sector, the number of branches, employment, assets, loan-to-deposit ratio and concentration was analyzed in terms of the developments in volume the concentration in the industry, the developments in the participation banking to political situations, rapid growth in credit is concerned. Studies of domestic and foreign literature on bank profitability are grouped under two headings, namely single-country data and data in many countries. In the studies as a dependent variable Return on Asset (ROA) and Return on Equity (ROE) is used. As independent variables, the data that are specific for individual banks, sectorial data and macroeconomic variables are used. The purpose of the study is to make performance-based examination of the profitability of selected 18 banks of the public, private, and foreign-owned commercial banks and to make the assessment of the variables affecting the profits of the bank. In the study the profitability indicators of the banks Return on Asset (ROA) and Return on Equity (ROE) are tried to explain by the variables that are specific for individual banks, for sectorial and macroeconomic. In the study selected 18 banks in the study, in total and as before and after the 2008 crisis two groups, as the concentration in terms of the first five banks, and the remaining 13 banks in two groups, as the two groups of banks domestic and foreign capital with banks, a total of 7 groups analyzed for relationship between the ROA and ROEs with the specified variables. In addition, the relationship of the variables from the bulk with ROA and ROE through the ordinary least squares are also evaluated. Assets of banks, capital adequacy, concentration, volume of deposits and loans, net interest income and net non-interest income seem to have positive impact on the profitability. To meet loan conditions of deposits, loans, inflation, the TL / USD exchange rate is negatively affecting profitability.